2017年12月CFA一级衍生品科目复习攻略

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中国CFA考试网 2017-07-21 14:03

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  今天CFA盟主为大家奉上衍生品(Derivatives)这门课,在CFA考试中占比5%,比重较小,但内容不是很难,算是可以答满分的科目,所以大家一定要好好把握哦。
 
  CFA一级衍生品包括3个reading,比较重要的是Reading 58:Basics of Derivative Pricing and Valuation。

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  CFA盟主总结了各个reading的重要考点:
  Reading 57:Derivative Markets and Instruments(金融衍生品市场及工具)
 
  金融衍生品的定义;金融衍生品市场的分类及区别;金融衍生品的分类;金融衍生品的优缺点;
 
  Reading 58:Basics of Derivative Pricing and Valuation(金融衍生品基本定价和估值原理)
 
  金融衍生品定价的基本原理;区别远期和期货合约的定价以及估值;合约期初、期中、期末如何计算远期的价值,以及理解影响远期价值的因素;解释期货和远期定价的异同;解释互换和远期定价的不同;欧式期权价值的计算以及影响因素;欧式期权的平价公式、远期平价公式以及二叉树模型的理解; 美式期权与欧式期权定价的差异。
2017年12月CFA一级衍生品,12月CFA一级复习攻略
  Reading 59:Risk Management Applications of Option Strategies(风险管理应用:期权策略)
 
  看涨期权和看跌期权的到期价值、利润、较大/小盈亏、盈亏平衡点的计算;Covered call和protective put的到期价值、利润、较大/小盈亏、盈亏平衡点的计算;
 
  好啦,盟主来拎拎衍生品里的干干货啦!敲黑板啦!!必考!:衍生品的基本分类,交易所市场和OTC市场之间的区别,了解Forward, Futures, Option, Swap的特征,辨析远期和期货的异同,远期利率协议(FRA),期权定价的影响因素,期权平价公式(Put – Call Parity),一期二叉树模型,期权的风险管理策略(Covered Call & Protective Put)。
 
  衍生品不算简单,但是题目难度不难,所以该拿A的拿A,千万别手软,这部分拿A还是非常不难的哈!加油啦!同学们
 
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